L'histoire d'un homme qui perd la mémoire pendant la Première Guerre mondiale, la retrouve 10 ans après la révolution russe et rentre chez lui dans un Saint-Pétersbourg nouveau et étrange.

En Chine, dans les années 1920, l'Express bleu (le titre original du film) s'apprête à partir avec, à son bord, répartis en trois classes, des voyageurs d'origines sociales diverses et aux intérêts opposés. Retardé à cause d'un diplomate anglais, qui a promis à un général chinois de l'aider dans sa lutte contre les révoltes populaires secouant le pays, le train devient le théâtre d'une véritable rébellion face à la violence des soldats.

Katia avec sa famille arrive à Saint-Pétersbourg de la campagne. En ville, la jeune fille espère gagner assez d'argent pour acheter une vache, ce qui leur permettrait à survivre. Elle vend des pommes, avec l'aide d'un chômeur. Elle va tomber amoureuse d'un voyou qui finira par l'abandonner. Mais cela n'ébranle pas sa confiance en les hommes et en l'avenir meilleur.

Près de la mer Noire, à Yalta, Dimitri rencontre Anna, une femme élégante et triste qui promène son petit chien. Dimitri collectionne les aventures et Anna est mal mariée. Une histoire d'amour commence à naître. À la fin des vacances, Anna rentre chez elle à Saratov et Dimitri à Moscou. Mais ce qui devait être une simple amourette se transforme en véritable amour. Ils se retrouvent et cherchent à ne plus se cacher, ni se mentir.